Индикатор сжатия и расширения

DH DH-фильтр · DH S/M · DH 1H

DH — «датчик тишины»: показывает, сжался рынок или разгулялся. После долгой тишины часто бывает сильное движение.

Индикатор ширины канала по open и середине тела свечей (без теней): s_abs, профиль B0…B8, «барьер» и детектор min/max с порогом k·STEP. Направления не даёт; используется как фильтр входов в сегменты.

⟳ уточняется

Рынок живёт волнами: то затихает, то взрывается. DH следит, насколько «широко» гуляет цена, и подсказывает, когда тишина заканчивается.

Представь пешехода на улице. Ты не следишь за каждым его шагом, а отмечаешь, какую полосу тротуара он занял за последние полчаса.

Шёл ровно — полоса узкая. Метался от края до края — полоса широкая. DH делает то же самое с ценой: меряет ширину «коридора», в который она уложилась за последние несколько свечей.

Пружина

Сверху цена: сначала мечется, потом сжимается в узкий коридор, потом резко уходит. Снизу DH: падает в жёлтую зону тишины, а когда коридор снова заметно расширился — подаёт сигнал.

Пока коридор сужается, индикатор ждёт. Когда коридор снова заметно расширился (на две ступеньки STEP), он говорит: «пружина разжалась, сейчас, скорее всего, будет движение».

Чего DH не умеет

DH не знает, куда пойдёт цена — вверх или вниз. Как сейсмограф: видит, что трясёт, но не знает, в какую сторону упадёт шкаф. И узнаёт он об этом с опозданием — через час-четыре.

Зачем он трейдеру

DH-фильтр — как светофор перед входом в сделку. Торговая система сама находит, где войти (это сегменты). А светофор подсказывает: «сейчас тихо, подожди» или «рынок просыпается, можно».

У DH две «скорости»: быстрая линия S (смотрит на короткий отрезок времени) и медленная M (на длинный). Лучше всего, когда обе показывают «тишина заканчивается».

График автора DH: сверху цена RTS с треугольниками сигналов, снизу линия ширины, жёлтые полосы — зона тишины — Настоящий график автора индикатора. Сверху цена (фьючерс на индекс РТС), снизу линия DH. Жёлтые полосы — время, когда рынок «в тишине». Кружочки — найденные минимумы и максимумы.

Честно: проверки на реальных данных показывают, что светофор помогает слабо. Польза видна в отдельных сочетаниях — например, вместе с золотым трендом. Их сейчас проверяют на новых днях.

Определение

DH — авторский индикатор Андрея Мальцева (архив DH_signals_patch, 19.10.2026). База — DH-Levels свечи: её open и середина тела (open + close)/2. Индикатор меряет ширину канала по этим точкам (тени не участвуют) и ловит смену фаз «сжатие → расширение». Направления не даёт: «он меряет ширину, а не сторону».

Конвейер

Ширина. Для каждой свечи lo = min(open, mid), hi = max(open, mid). По окну w: s_abs = max(hi) − min(lo), текущая свеча входит; есть и *_pct = width / close · 100. s_abs растёт только при выходе цены из канала, а падает только когда экстремум выпадает из окна — через w свечей («забывание», не событие рынка). На MOEX линия меняется лишь на 28 % свечей.
Профиль B0…B8. По прошлым 200–2000 значениям линии (текущее не входит): R = max − min, B_k = min + k·R/8, буфер R/16.
Барьер. Линия в [B0, B1 + R/16] — нижние 3/16 диапазона. Это не редкость: s_abs сидит в барьере 42–53 % времени на MOEX и 49 % на BTC 5m.
Детектор min/max. Автомат «ищем min / ищем max», порог k·STEP (k = 2): min подтверждён, когда линия поднялась от минимума на k·STEP; max — когда опустилась от максимума. Забег короче min_bars (3) отбрасывается.
Зона экстремума. Для min: BELOW_B0, AT_B0, IN_BARRIER («идеальная» у автора), AT_B2, ABOVE_B2; для max — зеркально до ABOVE_B8.
Фильтр. Состояние DH на close свечи входа решает, брать ли сделку сегмента. Цепочку сегментов фильтр не меняет.

RI5M, DH-analysis автора: цена с треугольниками сигналов, s_abs с уровнями B0…B8 и жёлтой зоной барьера, кружки min/max с подписью зоны — RI5M, DH-analysis автора (S = 45, STEP 120, k = 2, 17 сигналов). Снизу s_abs, уровни профиля B0…B8, жёлтая зона — s_abs в [B0, B1 + R/16]; кружки — min/max с зоной (AT_B0, IN_BARRIER, BELOW_B6).

Правила DH-фильтра (одна линия, `/s0/` и s01)

Правило	Вход разрешён, когда
A	последний подтверждённый сигнал — min (после min до max)
A−	последний — max (контроль)
B	после min, и min был в барьере
B−	после min вне барьера
C12 / C48	после min, прошло ≤ 12 / 48 свечей от подтверждения
D / D−	s_abs сейчас в барьере / вне барьера
E / E−	после min, сделка в сторону / против пробоя (сторона: close подтверждения vs close минимума)

Две линии: DH S/M и правило Андрея

В mamba lab — две линии со своими профилями и STEP: S = 25 и M = 120 свечей M5, STEP M = 2,5 × STEP S (у автора 2,4–2,7). Звезда (SYNC_MIN) — min M после подтверждённого min S; max M «обнуляет» серию.

Правило Андрея (03.11.2026): минимум S подтверждён в барьере, S ещё в барьере, S пересекло барьер снизу вверх — сигнал. M при этом подтверждает минимум в барьере, после минимума растёт, пересекая барьер, и растёт далее к максимуму. Максимумы S и M как сигнал не используются.

Сканер DH 1H: готов / созревает / пауза

Идея Андрея (06.11): рынок ходит от сжатия к расширению; инструмент «готов», когда M у минимума, а S у минимума или выходит в сигнал. Окна S 50 / M 250 на H1. «Готов» отбирает инструмент в лист обзора, а входы дают DH-фильтры на M5.

ГОТОВ — отскок S на 2·STEP от минимума в барьере, и M ≤ B1 + буфер сейчас или ≤ 24 свечей назад;
ПАУЗА — подтверждён max M; либо M у статистического максимума и подтверждён max S в зоне B7+;
СОЗРЕВАЕТ ⟳ — после «готов» S вернулась в барьер, а M в своём барьере (черновое).

Версии и окна

Где	Окна	ТФ
DH-Levels v0.1, cryptotrader (сентябрь)	5m 20/60/120 · 1h 10/35/70 · 4h 10/25/60 · 1d 5/10/15; ширина в %, метка compressed	5m–1d
`dh_dynamics.py` автора	5M 5/15/45 … 1W 2/3/8	любой
`dh_analyze.py` автора, `/s0/`, s01	45/70/120, сигналы только по S	M5
mamba lab «DH S/M»	S 25 / M 120, у каждой свои сигналы	M5
DH 1H / dh_state	S 50 / M 250	H1

Для 25/120 есть обоснование: плато S = 20…25, при S = 12, 15 и 45 эффекта нет. В cryptotrader DH-Levels «заморожен» по свече i−1, у автора — по текущей (отмечено как расхождение).

Что показали проверки

Проверка	Результат
MOEX 5m, 31.08–19.10	Направления нет: расширение после min вверх и вниз поровну. После барьерного min размах в 1,6–1,9 раза больше фона, но с поправкой на час суток — 0,99–1,16.
BTC 5m, 108 сделок S0, STEP 400	Все +0,376 R; A +0,355; B +0,404; E− +0,721 (26 сделок). Ни одно правило не вышло за пределы случайности.
Lab, 10 инструментов, 5664 сделки	База −0,163 R; «min S подтверждён в барьере, S ещё в барьере» +0,180 (433 сделки, 8/9 инструментов); + M в нижней половине +0,228. После поправки на число правил p ≈ 0,14–0,24.
Правило Андрея, 02.09–02.11	44 сделки real, +0,234 R, win 40,9 % (база 2869, −0,124 R). На проверке вперёд.
Связка с золотым трендом (D4)	«Опорная ≤ 3 свечей + D4»: 79 сделок, +0,644 R; сам D4 без золотого: +0,005 R.
#143, RTS + MIX	A2 «min M из нижней зоны → большой»: 48 сделок, +1,23 R (в STEP M), p 0,011.

s01 RTS: график сегментов, панель s_abs, полоса фильтра и карточка «DH-фильтр входов A…E−» — s01, RTS: сегменты, панель s_abs и карточка «DH-фильтр входов A…E−».

Источники в проектах (12)

cryptotrader/src/dh-logic.html — лучшая схема: конвейер из 6 шагов, профиль, автомат min/max, правила A–E
cryptotrader/research/dh/STUDY.md — исследование индикатора на MOEX 5m
cryptotrader/research/dh/FILTER.md — фильтр на BTC 5m
cryptotrader/research/dh/vendor/DH_signals_patch_20261019/dhcore/ — эталон автора: width.py, profile.py, extremes.py
cryptotrader/docs/DH_PARITY.md — сверка DH-Levels с автором: 6253 числа, расхождение 0
cryptotrader/src/s0/dh.js — фильтр на /s0/: правила A…E−
cryptotrader/step_prot/dh_state/ — сканер статуса DH 1H: готов / созревает / пауза
mamba/s01/s01/dh.py — DH-фильтр s01
mamba/lab/platform/s01/dhsm.py — DH S/M: две линии, звёзды
mamba/lab/research/dh_filter/forward/RULE.md — правило Андрея на двух линиях (03.11) и правило B
mamba/lab/research/dh_filter/DH_filter_45.md — фильтр на 10 инструментах, 5664 сделки
mamba/lab/DH_1H/call-06.11-07.08/summary.md — разбор Андрея на H1, 06.11