Словарь

Новая версия программы сегментов с другим поведением после стопа.

Движок сегментов mamba s01 (с 27–29.10): после STOP и TARGET две S0 по телам свечей, техническая и реальная сделка, P&L в % и R. С 31.10 — по умолчанию и на cryptotrader /s0/.

Проверяем, не повезло ли нам просто так, как с монеткой.

Сравнение отобранных сделок со случайными наборами того же размера. «Случ.» — доля случайных наборов хуже правила (около 0,5 — не лучше случая); p в Profiling — доля не хуже.

⚖ Шкалы противоположны: высокий «Случ.» и низкий p означают одно и то же. В cryptotrader /dynstep «Случ.» считается по 5000 случайным наборам.

Сшитая из кусочков система: тишина рынка, прошлые этажи и вторая попытка.

Проектируемая связка: DH-сигнал + контекст сегментов + две попытки входа (dh_signal.py, signal_context.py, two_attempts.py, analyze_signal.py).

⚖ Открыты простой/сложный сигнал, момент входа, две попытки и смысл «контекста −2»; готовой реализацией считать нельзя.

Этаж «включился», но это ещё не значит, что мы купили.

Переход геометрии в направленный сегмент по close на KEY (ключ) или за ним. Это не торговый вход: допуск сделки (техническая/реальная) и исполнение — отдельные состояния.

Сравниваем правило с входом «наугад».

В исследовании Fable база — вход на случайной свече по большой цепочке с тем же выходом; hit — что цена раньше: +1 или −1 STEP M за 8 часов.

⚖ База s01 — все сделки без фильтра; hit не равен win rate конкретного выхода.

«Зона тишины»: рынок сжался.

Линия DH в [B0, B1 + R/16] — нижние 3/16 профиля, сжатие. s_abs сидит там 42–53 % времени.

Подбираем ступеньку только по будним дням, когда рынок живее.

Режим расчёта STEP: профиль, стартовая S0 окна и прогон кандидатов — только по свечам пн–пт UTC; сама цепочка и фаза идут по всем свечам. Для 1W нет. STEP выходит крупнее на 2–24 %.

Ниточка, которая связывает быструю и медленную «тишину».

Линия от min M к ближайшему min S внутри окна M: показывает начало последовательности S→M, направления сделки сама не задаёт.

Сделки в «хороший момент» считаются весомее.

В stepfit вес сделки = 1 + надбавки за зону, сигнал и заряд. Удачной считается сделка с PARTIAL/TARGET или прибыльным встречным KEY; веса успеха настраиваются.

⚖ Структурная «удача» не равна PnL > 0 в win rate ядра.

Ещё одна «тишина» внутри уже идущей тишины.

Повторный min M, когда min-сегмент уже активен (промежуточный max M мог быть отсеян min_bars). Рисуется серым.

Идеи, за что рынок может платить нам деньги, и как их проверить.

Кандидаты «Своей системы» с заранее записанным критерием отказа: Г1 — перегретая толпа (funding, OI, доля лонгов), Г2 — откат после каскада ликвидаций, Г3 — сбор funding без направления, Г4 — пробой наклонной линии. Г1 отклонена, Г2 прошла 2021–2024.

Залог, который брокер держит за каждый контракт.

Обеспечение Finam на контракт, направление и счёт. Объём сделки — меньшее из допуска по риску и доступного ГО.

⚖ Категории счёта КНУР/КСУР/КПУР в SPEC названы без расшифровки.

Цена «перепрыгнула» через ночь, не пройдя середину.

Разрыв между close прошлой свечи и open новой. Движок сначала считает open условным close пропуска, потом обрабатывает реальный close.

Красная свеча, которая сначала сходила вверх, считается как зелёная плюс красная.

Свеча против тренда, давшая новый экстремум тренда, делится на две: open → high (по ходу; её open — новый уровень 1) и high → close. Для тренда вниз зеркально.

Две лестницы на одном графике: с мелкими и с крупными ступеньками.

Вкладка mamba lab: малая цепочка (STEP S) и крупная (STEP M) от одной S0 на одном графике, плюс золотой тренд M5/H1 и DH.

Меняем высоту ступенек, когда рынок поменял характер.

STEP пересчитывается калибратором, как только фаза волатильности даёт rescan_step; новый STEP встаёт со следующего сегмента. BTC 30M 2026: −202,5 R против −75,5 R у постоянного STEP (с комиссией).

⚖ Протокол автора задумывает STEP постоянным; оба прогона динамики (23.10 и 02.11) хуже или не лучше постоянного.

Сколько длится сделка и сколько их бывает за год.

avg_bars — среднее число свечей от входа до выхода включительно; per_year — число завершённых сделок на длину истории в годах (знаменатель не меньше 0,01 года).

Ширина ползёт в одну сторону, а мы ждём, когда она повернёт.

Поиск текущего экстремума ширины DH до обратного хода k·STEP. У забега есть длина run_bars, глубина run_depth и незавершённое состояние.

Показания прибора берём с прошлой свечи, чтобы не подглядывать в будущее.

Решение владельца cryptotrader: DH-точка свечи i равна расчёту по закрытой i − 1. Текущий OHLC не двигает границы, ширину и метку сжатия; результат свечи появляется только на i + 1.

⚖ DH автора (mamba, S0) считает на самой закрытой свече и даёт сигнал на свече подтверждения — с frozenDH не совпадает.

Чем дольше рынок «копил тишину», тем больше заряд.

Длительность последнего пребывания ширины в зоне минимумов без последующего захода в максимум. Даёт нормированную надбавку к весу DH в stepfit.

Момент, когда и быстрая, и медленная линии DH говорят «тишина».

Min линии M после подтверждённого min линии S; max M обнуляет серию. По цепочке M5 сторону после звезды угадывают в 49–57 % — на уровне монетки.

Тренд, который держится, пока цена не пробьёт обе страховочные линии.

Участок от опорной свечи до close за обеими линиями «Тренда Андрея» (уровень 1 — золотистая, уровень 2 — голубая). M5 и H1.

⚖ В cryptotrader есть только «Тренд Андрея» без золотого режима. Начало участка: в коде — опорная свеча, у Андрея — любое пересечение обеих линий.

Подробно →

Ширина маленькая — «тихо», большая — «шумно».

Области ширины DH в STEP, заданные конкретной задачей; в исследовании Fable — меньше 3·STEP и больше 7·STEP.

⚖ Не равны статистическим барьерам B0…B8.

Полочки на линейке тишины: в какую попала ширина сейчас.

Классы положения ширины по профилю B0…B8 с буфером R/16: ниже B0, от B0 до B1 − буфер, B1 ± буфер (барьер), затем AT_B1_BUF, AT_B2, ABOVE_B2; зеркально у верха — IN_BARRIER_TOP, AT_B8, ABOVE_B8. Правые границы не включены.

Отметки самых тихих и самых шумных мест на четырёхчасовом графике.

Отдельный слой 4H: ширина S6 (open и середина тела 6 свечей / close) и её max и min в каждом окне из 25 значений. Событие известно в knownAt = конец окна + 4 ч.

Данные по индексу РТС лежат в базе отдельно от рабочих инструментов и нужны только как справочный фон.

Свечи индекса РТС (FINAM, RTSI@RTSX), M5 и H1, в market_data_hub.candles на S0 с asset_class='index'. Читатели таблицы берут только 'futures' и 'equities', поэтому индекс не попадает в цепочки, мониторинг и дашборды. Дозапись каждые 5 минут по таймеру s0-rtsi-refresh.timer.

Программа, которая перебирает сотни высот ступеньки и выбирает лучшую по прошлому.

Протокол автора: размахи свечей → смесь двух гауссиан (μA, μB) → малый и крупный диапазоны → прогон кандидатов цепочкой → максимум score в первом непустом (малом) диапазоне.

⚖ STEP подбирается на модели Core v2, а торгуется движком графика — «оптимален для модели калибратора».

Цветная картинка: какая высота ступеньки потом зарабатывала, а какая теряла.

Страница cryptotrader (v0.2–v0.7, 22.10): калибратор автора от даты старта, затем все кандидаты обоих диапазонов прогоняются ядром вперёд; цвет — R после издержек или пункты по времени.

Когда многих выбило принудительно, цена перелетает и потом немного возвращается.

На закрытии 5m за час открытый интерес упал сильнее 1-го перцентиля, а цена сдвинулась сильнее 99-го (пороги монеты за 90 дней). Сделка против движения, выход через 4 ч: +0,53 % чистыми, t = 3,04, 9/10 монет, 4/4 года (2021–2024).

⚖ Отложенный прогон 2025–2026 не делался — направление на паузе.

Как плата за проезд: чем больше поездок, тем больше отдаёшь.

Плата бирже за сделку плюс проскальзывание. В крипте модели 0,055–0,06 % комиссии и 0,02 % проскальзывания на сторону (0,11 % на круг); на мелких STEP это съедает весь край (до −0,58 R на 5m). Оценки «нетто» — после издержек.

Сделку, которая не успела закончиться, не считаем ни победой, ни поражением.

Позиция, открытая к концу данных, оценивается по последнему close и помечается отдельно; это принудительная оценка, а не TP/SL. В основных таблицах учитываются только закрытые сделки.

Что было на трёх прошлых этажах.

Тип, направление и PnL трёх предыдущих сегментов: −1 — ближайший предшественник, затем −2 и −3.

Одна «ячейка» системы: какой рынок, какая свеча и какие у неё настройки.

В cryptotrader /s0/ контур — инструмент Bybit + ТФ со своими параметрами (s0/contours/<symbol>-<tf>.json) и одной текущей цепочкой. Им же называют расчётные линии сделок (real и technical) и рабочие папки исполнителей lab/claude и lab/gpt.

⚖ В mamba «контур» — только техническая и реальная сделка в одной геометрической цепочке (Техническая и реальная сделка); в cryptotrader слово чаще значит инструмент + ТФ.

Разные способы выбрать ступеньку — и ни один не оказался явно лучшим.

Стенд bench.py (22.10): A — правило автора; B — max score по обоим диапазонам; M_k — max score среди STEP ≥ k·медиана; F_k — STEP = k·медиана; N — max R после издержек. На 5m–1h в минусе все, устойчиво лучшего нет.

Большая заявка, которая висит в очереди — и её то съедают, то снимают.

Уровень стакана от 99-го перцентиля размеров своей стороны (≈10 крупнейших из 1000), проживший ≥ 10 с; перестаёт быть крупным ниже половины порога. Сборщик пишет его жизнь и лучшие bid/ask.

⚖ Истории стакана у Bybit нет — только свой сбор с 08.10.2026.

Место, где идеи проверяют на истории, прежде чем торговать.

Исследовательская часть s01 (mamba/lab): вкладки «Золотой тренд», «Две цепочки», «Подбор STEP», «План DH», отчёты по задачам.

A — забираем половину и ждём дальше; B — забираем всё, а этаж лишь дорисовываем.

Режимы автора: A закрывает 50 % на PARTIAL; B — 100 %, а дальше ведёт сегмент как «фантом» — структура продолжается без торгового результата.

⚖ Одноимённые A/B есть у DH-фильтра и у компонент GMM — это разные вещи.

Две коробки с вариантами ступенек: мелкие и крупные.

Диапазоны кандидатов калибратора: малый μA/4…1,5·μA, крупный 1,5·μA…2·μB. Сетка — шаг 10^⌊log10(ширина/50)⌋, 50–500 кандидатов. Логика A берёт первый непустой диапазон — на деле всегда малый.

⚖ В разборе #151 на 27 контурах выбран всегда малый диапазон, хотя в 19 максимум score был в крупном. Лучший крупный кандидат mamba берёт как STEP M.

Вошли — и сразу оказались за стопом.

STOP, при котором цена входа уже за рабочим стопом с буфером. Profiling выделяет такие случаи для диагностики.

Насколько обычно «прыгает» цена за одну свечу.

Медиана high − low свечей окна. STEP автора ≈ 1 медиана (1,01–1,11 на 5m…1d); «Подбор STEP» ищет STEP в 1…10 медиан.

Список рынков, за которыми сейчас стоит последить.

Исходное состояние инструмента в сканере DH 1H до меток. ГОТОВ отбирает его в лист обзора, СОЗРЕВАЕТ оставляет там с пометкой.

⚖ Не то же, что вкладка «Обзор» многографиков s01.

Крупная недельная лестница, на которую смотрим для подсказки.

Сетка уровней WeeklyEngine от max close S0 с шагом STEP_1W и полушагами, обновляется еженедельно; фильтр меряет расстояние до ближайших уровней.

Три «линзы»: смотрим на короткий, средний и длинный кусок истории.

Короткое, среднее и длинное окно (в свечах), по которым считается ширина DH. mamba: обычный фильтр 45/70/120, DH S/M 25/120, H1-сканер 50/250. cryptotrader DH-Levels: 5m 20/60/120, 1h 10/35/70, 4h 10/25/60, 1d 5/10/15; ratio = ширина S / ширина L.

⚖ Единых окон нет: у каждого модуля свои умолчания.

Время, пока этот контракт — главный на бирже.

Период действующего фьючерсного контракта. Циклы и тренды считаются по каждому контракту отдельно, прогрев берёт историю до активации (DH S/M — 30 дней, forward — 14).

Точка, от которой ждём следующий этаж, может чуть «уплыть» — но не больше чем на две ступеньки.

Старая схема прицеливания: от опоры A (например, завершённый TARGET) целые отклонения цены в STEP сдвигают ключи, пока U + D ≤ 2; дробная часть отбрасывается.

⚖ С 29.10 основной движок s01 (aimcore) после STOP/TARGET ведёт две S0 по телам свечей, а графическая A — лишь S0 закрытой стороны; Core v2 cryptotrader сохраняет одну опору и бюджет U + D ≤ 2.

Уверенная свеча с большим телом и почти без хвостиков.

Свеча с телом ≥ 70 % размаха (было 75 %). Открывает золотой тренд в свою сторону и задаёт уровень 2.

Сколько ставок на рынке сейчас открыто.

Число открытых контрактов фьючерса. Bybit отдаёт его с шагом от 5 минут (с 2021), долю лонгов/шортов по счетам — с 2021; в cryptotrader пишется в db/derivs.sqlite раз в 5 минут.

Кусок истории, который прячем до самого конца, как экзаменационный билет.

Правила подбирают на 2021–2024, а 2025–2026 прогоняют один раз после фиксации правил, без подстройки. Общее для контуров Claude и Codex и для step_prot.

Первая проба: торговать выход из сжатия на пятиминутках.

Первый бэктест cryptotrader (27.09): сжатие 1h/4h (OR или AND) + пробой close 5m за зону S; SL A — противоположная граница S, SL B — экстремум сигнальной свечи; цели 3R/4R. 8 вариантов на 13 монетах за год.

Сколько неудачных этажей подряд было перед этим.

Плохими код считает исходы STOP, STOP_PARTIAL и REV; bad_streak_before — непрерывная серия таких перед текущим сегментом.

⚖ Комментарий profiling.py сокращает список до STOP/REV, исполняемый код включает и STOP_PARTIAL.

Своя, более простая программа подбора высоты ступеньки.

Метод лаборатории mamba (31.10): перебирает STEP от 1 до 10 медиан размаха с шагом 0,1 без GMM, оценка — Σ(вес DH × R) в режимах 100 % и 50/50.

⚖ Не равен калибратору автора: нет смеси гауссиан, нижняя граница — ровно 1 медиана. Пометка «проверка вперёд не нужна» — предпосылка метода, а не доказательство.

Опоздали со входом — робот всё равно ведёт сделку по плану программы.

Позицию на счёте помощник привязывает к открытой модели той же стороны (поздний вход); уровни берутся от модели. Без подходящей модели позиция «не по сигналу» ведётся без автоматического выхода.

⚖ Ограничение привязки двумя свечами M5 снято 29.10: оно отсекало вход через 13 минут.

Защита от «повезло один раз».

Когда проверяют десятки правил, одно случайно окажется «хорошим». Поправка Холма и сравнение со случайными наборами отсекают такие находки.

Насколько ширина должна откатиться, чтобы мы поверили в поворот.

Параметры детектора min/max DH: k — обратный ход k·STEP, нужный для подтверждения, min_bars — минимальная длина забега. Типично k = 2 и 3 свечи.

⚖ Короткий забег может не дать сигнала, хотя детектор сменит состояние. В cryptotrader /dynstep k·STEP берётся от STEP цепочки на этой свече.

Почти уверенная свеча — чуть-чуть не дотянула.

Свеча с долей тела от 65 % размаха: подсвечивается на графике, но тренд, как опорная (≥ 70 %), не запускает.

Разные «светофоры», которые решают, пускать ли сделку.

A — после min; B — после min в барьере; C12/C48 — не позже 12/48 свечей после min; D — s_abs в барьере; E — в сторону пробоя; «−» — контроль/противоположное. D4 (lab) — min S подтверждён в барьере, S ещё в барьере.

Входим, когда обе линии тишины только что «проснулись».

Фильтр, зафиксированный 03.11: min S подтверждён в барьере, S там на подтверждении и вышла; M после min в барьере тоже вышла, а max M ещё не подтверждён. STEP M = 2,5 × S.

⚖ Не равно обычному правилу A DH-фильтра и не статусу ГОТОВ H1; ждёт независимой проверки вперёд.

Входим, когда тренд только родился и рынок как раз просыпается.

Вход в сегмент s01, если золотой M5 по ходу свежий (опорная ≤ 3 / ≤ 6 свечей) и есть дно S DH (D4). История: +0,644 / +0,457 R; на проверке вперёд с 02.11.

Пауза между этажами: ждём, куда цена пойдёт дальше.

Поиск следующего сегмента после TARGET или STOP: отклонения в целых STEP копятся в U и D (U + D ≤ 2), ключи сдвигаются, новый S0 = K ∓ 3·STEP.

⚖ «Новый стоп» (mamba) вместо одной опоры ставит две S0 по телам свечей.

Рисуем наклонную линию по ценам и входим, когда цена её пробила.

Метод владельца: шорт — тело закрылось ниже линии по растущим лоям, лонг — выше линии по падающим хаям; ТФ 1h или 4h, точки уточняются на 5m. Правила не зафиксированы, замер не запускался.

Проверка правила на днях, которых ещё не было, когда его придумали.

Правило фиксируется на дату, дальше считаются только новые сделки после неё. Единственная честная оценка: история уже «подсмотрена».

«Тренд», который умер, едва начавшись.

Участок золотого тренда ≤ 2 свечей (27 % на M5). Вкладка не считает тренды < 3 свечей, исследования считают — цифры напрямую не сравниваются.

Насколько глубоко проваливались, прежде чем снова расти.

Падение накопленного результата от пика. В Core v2: chain_dd — по накопленному PnL, intra_dd — худший close от входа внутри сделки, max_dd — максимум из двух.

⚖ В «Своей системе» cryptotrader просадка — доля капитала 10 000 USDT (допуск 10–20 %); в первом проходе — по закрытым сделкам в R, без внутрисделочной.

Свечи делят на две кучки: спокойные и бурные.

Смесь двух нормальных распределений по размахам high − low окна: компонента A — спокойные свечи (меньшее среднее μA), B — широкие (μB). Это не последовательные режимы рынка.

⚖ Не путать с профилем DH (B0…B8 по ширине канала).

Линейка от «очень тихо» (B0) до «очень бурно» (B8).

По 200–2000 прошлым значениям линии: R = max − min, Bk = min + k·R/8, буфер R/16. Задаёт зоны min/max.

Та лестница, по которой сейчас считаем; старые лежат в архиве.

Текущая применённая конфигурация цепочки инструмента в s01 (STEP, старт). Применение или возврат STEP создаёт новую версию, прежние уходят в archive.

Цена откатилась на 3 ступеньки от вершины — передумала, начинаем этаж в другую сторону.

Откат close на 3·STEP от экстремума close забега. Обратный сегмент открывается на том же close с S0 = экстремум.

Либо делим выигрыш пополам по дороге, либо держим всё до конца.

Режимы Подбора STEP: 50/50 следует долевым выходам сделки, 100 % игнорирует PARTIAL и держит позицию до TARGET, STOP или встречного KEY. Геометрия общая.

⚖ «100 %» stepfit противоположно логике B, где весь объём закрывается уже на PARTIAL.

Переключатель: робот спит, смотрит, работает или репетирует.

Выключен — не читает счёт; наблюдение — читает и оповещает; авто — закрывает по правилам; dry-run — пишет пробные заявки без отправки.

⚖ Режим в спецификации не значит, что он включён на удалённом сервере.

Смотрим, где цена оказалась в конце свечи, а не на подёргивания внутри.

Все уровни сегментов и линий тренда проверяются по цене закрытия свечи; тени лишь «тестируют» уровень.

Палочка на графике: где цена открылась, где закрылась, и как далеко металась.

Цена за отрезок времени: open, high, low, close. Тело — между open и close, тени — до high и low.

Сделка, которую человек сделал сам, без подсказки.

Ручная запись трейдера (цена, STOP, объём, причина) без сигнала модели. Учитывается в риске и стопе дня; за её STOP кабинет сам не следит, буфер 0,5 STEP не применяется.

⚖ Не то же, что позиция «не по сигналу», найденная помощником на счёте (Поздний вход и «не по сигналу»).

Попытка придумать свою торговую систему без чужих наработок.

Направление cryptotrader с 08.10: система с нуля для фьючерсов Bybit, 10 монет, тест на 10 000 USDT, просадка 10–20 %, цель 10–40 % в год при доходе/просадке ≥ 1. С 13.10 на паузе.

Сделка «как её сделала бы программа».

Сделка, которую кабинет mamba восстанавливает из сигналов: ENTRY/TRADE_ENTRY с допуском и долевые TRADE-выходы. По умолчанию реальная, техническая — по запросу.

«Этаж» на лестнице цены высотой 8 ступенек. Прошли этаж — забрали выигрыш.

Коридор высотой 8·STEP от точки S0 с уровнями KEY (3), STOP (2, с буфером 1,5), PARTIAL (6), TARGET (8). Решения только по close. Сегменты идут цепочкой.

⚖ Core v2 (cryptotrader) и «Новый стоп» (mamba) по-разному ведут STOP после PARTIAL, цену выхода по TARGET и прицеливание после STOP/TARGET; одинаковый выход в 60–73 % сегментов.

Подробно →

Рынок сжался почти до самого узкого за долгое время.

Метка DH-Levels: widthS ≤ скользящий минимум × (1 + tolerance/100), по умолчанию допуск 20 %, минимум по последним 500 значениям. Исследовательская отметка, не сигнал направления.

⚖ В авторском DH (mamba) сжатие — барьер B0…B1 + R/16 по профилю, а не близость к минимуму.

Ищем момент, когда рынок затих перед рывком.

План исследования (v2.1, 08.11): индикатор состояния актива «спит / готов» по DH и STEP; прорыв — тень выходит за границу сжатого DH-канала, разбор под ней на 5m. Расчётов ещё нет.

⚖ Прорыв здесь считают по теням, а Тренд Андрея и сегменты — только по close.

Имена вариантов входа в одном конкретном исследовании.

Кандидаты исследования Fable (05.11, RTS/MIX): A2 — подтверждённый min M из нижней зоны по направлению большой цепочки; B3 — ENTRY малой цепочки по активной большой; B6 — то же плюс недавний нижний min M; C11 — контрольный старт золотого M5 против большой цепочки.

⚖ B3/B6 Fable — не то же, что правило B3/B6 forward: имена между исследованиями не переносить.

Цена перепрыгнула целый этаж — отмечаем его, но не торгуем.

Если цена гэпом прошла и KEY, и TARGET, сегмент остаётся в цепи без сделки, следующий приклеивается с S0 = его TARGET (шаг 8·STEP).

Момент, когда тренд закончился.

Close за обеими линиями (золотой режим) или за уровнем 2 (обычный). Тренд закрывается на предыдущей свече.

Смотрим только на тех, кто дожил до сегодня, — и картина кажется лучше, чем была.

Монеты взяты как ликвидные на сегодня (top-15 на дату снимка), поэтому прошлая доходность завышена «выжившими». Оговаривается в первом проходе и в Г2.

Табло: какой рынок «готов проснуться», а какой отдыхает.

Сканер на H1 (окна S 50 / M 250): ГОТОВ — отскок S на 2·STEP от минимума в барьере и M у дна; ПАУЗА — max M; СОЗРЕВАЕТ — черновое. Отбирает инструменты в лист обзора.

Не повезло несколько раз подряд — на сегодня хватит.

Лимит счётчика неудач, после которого вход запрещён до конца дня. TARGET или прибыльный KEY обнуляют счётчик, STOP или KEY без PARTIAL добавляют 1.

Сколько времени умещается в одну свечу: 5 минут, час, день.

Длительность одной свечи. mamba работает на M5 (H1 собирается из закрытых M5 по часу МСК); cryptotrader — 5m…1w.

Входим по-настоящему, только если до половины цели ещё далеко.

Техническая — каждая сделка сегмента. Реальная — только если на close входа до PARTIAL осталось ≥ 2·STEP.

Ярлыки «чем закончился этаж»: дошли до потолка, развернулись, упали на стоп или ещё идём.

Метки Profiling: TARGET_EXT — после TARGET следующий вход в ту же сторону не ближе ext_threshold STEP, TARGET_EXT_REV — в обратную; PARTIAL_REV / REV — разворот после PARTIAL или без него; STOP_PARTIAL / STOP — стоп с PARTIAL или без; ACTIVE — сегмент без выхода.

⚖ Core v2 проверяет STOP только до PARTIAL, но классификатор поддерживает STOP_PARTIAL: достижимость ветки зависит от движка.

Один рабочий день биржи по московскому времени.

Для кабинета — календарный день Москвы вместе с вечерней сессией; бюджет и процент риска фиксируются в начале дня.

«Обычный» тренд: обрывается от первого пробоя голубой линии.

Индикатор с двумя линиями (уровни 1 и 2); тренд кончается на первом close за уровнем 2. Золотой режим требует close за обеими.

Страховка, которая ползёт сразу за ценой.

Open последней свечи по ходу тренда; сдвигается на каждой такой свече.

Вторая, нижняя страховка.

Середина тела последней опорной свечи по ходу. На вкладке подписан «DH-level» — с индикатором DH не связан.

⚖ Название «DH-level» совпадает с DH только по имени.

Сначала смотрим, где цена открылась после скачка, потом — где закрылась.

Две фазы обработки свечи после гэпа: условное закрытие = open, реальное = close свечи. Условная свеча в OHLC не добавляется.

⚖ В cryptotrader virtual_close при open ≠ previous close «не доказывает пропуск бара»; полный объём свечи доступен только на real_close.

Кусок графика, где цена шла в одну сторону.

Интервал от начала до слома тренда. Для исследования фаз активность отдельно меряют долей свечей в тренде за 48 свечей.

⚖ Геометрический участок гэпа — другой объект; единого порога активности нет.

Проверка: не стал ли рынок слишком бурным или спокойным для нашей ступеньки.

Модуль автора сравнивает текущий профиль размахов с тем, по которому выбран STEP, и выдаёт use_saved_step или rescan_step. Пересчёт по нему проверен — не лучше постоянного STEP.

Торгуем мелкие этажи только туда, куда идёт большой этаж.

Проверка 03.10: вход 5m/15m пропускается, только если активный подтверждённый сегмент 4H смотрит в ту же сторону; состояние 4H берётся строго known_at(4H) < known_at(входа). Универсального улучшения нет; BCH 15m дал +6,57 USDT на 83 сделках (PF 1,007).

⚖ В mamba предиката с именем «HTF-фильтр» нет; там есть старшие ТФ (свечи из M5) и отдельный недельный grid_filter.

Входим после череды неудач или сразу после прошлой сделки.

Фильтры Profiling: K — перед входом не меньше K плохих сегментов подряд; N — вход не позже N свечей после прошлого выхода; K&N — оба условия сразу.

⚖ K здесь — счётчик, не ценовой KEY и не множитель k DH. Суффиксы K-short / K-long в разделах есть, отдельного определения у них нет.

Плата за то, что держишь позицию, — платит та сторона, которой больше.

Периодическая выплата между лонгами и шортами бессрочного фьючерса Bybit, обычно раз в 8 ч. В бэктесте: направление × ставка × цена 5m open на момент выплаты, только для позиции, открытой раньше этого момента.

⚖ Во многих проверках S0 funding не включён — это оговаривается в отчётах.

Проверяем, повторяются ли тренды «по расписанию».

Меры регулярности трендов: Ц1 — start→start соседних трендов (= Ц3а + Ц3б), Ц2 — low→low / high→high подтверждённых ценовых экстремумов, Ц3а — длина тренда start→end, Ц3б — пауза end→start следующего. Регулярность проверяют против моделей без памяти и перемешанных свечей.

⚖ Ц2 отложен (#88). «Пауза» Ц3б — не то же, что статус ПАУЗА в DH 1H.

Как часто доходим до потолка, падаем на стоп или разворачиваемся.

Доли завершённых сделок с TARGET_HIT, STOP_HIT + GAP_STOP, REVERSAL и с PARTIAL. В сумме не обязаны давать 100 %: PARTIAL совместим с финальным исходом.

Самый маленький шаг, на который может сдвинуться цена.

Минимальное изменение цены контракта. STEP делают кратным ему (в крипте — 0,125), это меняет выбор калибратора. Рубли за пункт = step_price / tick_size.

Ширина коридора не в рублях, а в процентах от цены.

Абсолютная ширина канала DH, делённая на close × 100. Сравнима между инструментами с разной ценой. При неположительном close mamba возвращает 0.

⚖ В cryptotrader DH-Levels на % построено всё (метка compressed), в mamba основной ряд — абсолютный s_abs (ширина DH), а панель DH (%) на s01 снята (#71).

«Образцовый» этаж и «почти образцовый».

Классы качества сегмента (classify_quality): ETALON — отклонения S0 и входа ≤ 1/3 STEP, EXTENDED — ≤ 2/6 STEP.

⚖ В заголовке файла (30.06) пороги абсолютные 0,020/0,045, код масштабирует их STEP.

Опорная точка, от которой ищут начало первой лестницы.

Close 71-й свечи окна: стартовая S0 — самый удалённый от него экстремум первых 70 свечей (по телу). Экстремум High → SHORT, Low → LONG; при равенстве — High.

⚖ В dh_signals.py (12.10) «якорь» — минимум ширины DH, это другое значение слова.

Первая «официальная» программа, которая строит сегменты.

Ядро сегментов автора (21.09.2026) с правками владельца #107–#118 (13.10). P&L в пунктах. На /s0/ доступно через ?e=core.

«Датчик тишины»: показывает, сжался рынок или разгулялся.

Индикатор Андрея Мальцева: ширина канала по open и середине тела свечей, профиль B0…B8, барьер, сигналы min/max с порогом k·STEP. Направления не даёт; фильтр входов.

⚖ Расшифровки аббревиатуры в проектах нет. Две версии под одним именем: DH-Levels (сентябрь) и DH-сигналы автора (с 19.10). Окна разные: 45/70/120, 25/120, 50/250 (H1).

Подробно →

Две «опорные» цены каждой свечи, из которых строится DH.

1) Точки свечи для DH: open и середина тела. 2) Ранняя версия индикатора в cryptotrader (сентябрь 2026): три окна, ширина в %, метка compressed.

Цена прошла 3 ступеньки — движение подтвердилось, входим.

Уровень S0 ± 3·STEP. Close на нём или за ним активирует сегмент (вход). Встречный KEY — откат на 3·STEP от экстремума close — разворот.

Лонг — ставим на рост, шорт — на падение.

Направление сегмента: у LONG TARGET выше S0, у SHORT ниже. Результат LONG = выход − вход, SHORT = вход − выход.

⚖ В «Золотом тренде» SHORT — ещё и метка короткого участка (Прокол), с направлением не связанная.

Отметка «здесь было тише всего» (или громче всего) — ставится, когда это уже ясно.

Экстремум ширины DH, подтверждённый обратным ходом k·STEP; это не экстремум цены. idx — свеча самого экстремума, confirmed_idx — свеча подтверждения; сигнал доступен только со второй.

Период «тихо» сменяется периодом «шумно».

Состояния последовательности S→M: min M после min S открывает min-сегмент (звезда), max M его обнуляет и открывает max-сегмент. С ценовыми сегментами S0 не связаны.

Истории пока мало, линейке тишины рано верить.

NO_PROFILE — профиля DH ещё нет; is_unstable — профиль построен, но наблюдений меньше 500.

Робот-напарник, который вовремя закрывает сделку за человека.

Paper записывает выход модели в журнал; помощник может вместо этого отправить заявку брокеру. На этапе 1 helper только уменьшает или закрывает позицию — не открывает и не переворачивает.

На 6-й ступеньке кладём половину выигрыша в карман.

Уровень S0 ± 6·STEP: закрыть 50 % позиции, один раз за сегмент.

Сколько заработали или потеряли.

Результат сделки: LONG = выход − вход, SHORT = вход − выход, с учётом долей закрытия. Для рублей нужна стоимость пункта.

⚖ Единицы разные: Core v2 — пункты, aimcore — % и R, кабинет mamba — рубли, проверки 4H и объёма в cryptotrader — USDT при номинале 1000 на сделку, первый проход — R.

Выигрыш, посчитанный в ступеньках. «+2R» — заработали две ступеньки.

Результат сделки в STEP её сегмента: R = пункты / STEP. Позволяет сравнивать разные инструменты.

⚖ В #143 часть результатов в STEP M, а не в STEP S.

Во сколько раз обычный выигрыш больше обычного проигрыша.

Фактическое отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу. В Core v2 abs(avg_win / avg_loss), без убытков — условное 999.

⚖ Это факт, а не план «цель/стоп». В исследовании RR cryptotrader (#202) цель — TARGET в > 40 % сделок при RR ≥ 1:3.

Во сколько раз на пробое торговали больше обычного.

Объём закрытой сигнальной свечи / среднее 20 предыдущих свечей того же ТФ. Группы: LOW < 0,75, NORMAL 0,75–1,5, HIGH ≥ 1,5; фильтр — HIGH, выбран до расчёта. Итог 04.10: универсального усиления нет.

Ширина «коридора», в который уложилась цена за последние свечи.

max(hi) − min(lo) по окну, где lo/hi — min/max из open и середины тела свечи. Растёт при выходе цены из канала, падает, когда экстремум выпадает из окна.

«Пол» этажа — точка, откуда начался сегмент.

1) Опорная точка сегмента — его начало, от неё считаются все уровни. 2) Имя всей сегментной системы автора (страница /s0/, «S0 · Сегменты»).

⚖ Одно слово — два смысла: точка и система. Смотри по контексту.

Наша программа, которая рисует сегменты на русских фьючерсах.

Торговая платформа mamba на фьючерсах МосБиржи (M5): цепочки сегментов, DH-фильтр, Лаборатория. Сайт s01.smart-trend.ru.

Оценка, по которой калибратор выбирает лучшую ступеньку.

avgPnL × (0,5 + 0,5·WR) × (1 − 0,5·min(1, maxDD / (10·медиана))). Без комиссии, в пунктах — растёт вместе со STEP.

⚖ В исходном Core v2 score = total_pnl·(0,5 + 0,5·WR)·dd_penalty, а на сделку — деление на число завершённых; протокол v2 (02.10) заменил total на avg_pnl, и score_per_trade = score.

Изучаем, какие этажи шли перед удачными, чтобы угадывать удачные.

Раздел лаборатории: типы исходов сегментов и предшествующие им сочетания для отбора входов. Тестирует фильтры K, N, K&N на половинах истории и соседних STEP на авторском ядре.

Высота одной ступеньки, которой меряют движение цены.

Единица масштаба сегментной системы в пунктах цены. Все уровни сегмента кратны STEP; R = пункты / STEP. Типично ≈ 1 медиана размаха свечи.

⚖ Как выбирать STEP — не устоялось: калибратор автора, «Подбор STEP» mamba и ручные значения владельца расходятся.

Подробно →

Не берём ступеньку меньше обычной свечи.

Ограничение выбора STEP снизу медианой размаха свечи. Галочка на /step-map.html затеняет кандидатов меньше медианы (как критерий a1); «перебор от медианы» заново строит сетку с нижней границей = median_range.

⚖ На прогоне 2021–2026 a1 уменьшает минус против автора (5m −156 → −53 R), но в плюс выходит лишь на 4h/1w.

Ступенька, измеренная не в долларах, а в процентах от цены.

STEP как доля цены: 500 $ при BTC 100 000 — 0,5 %. В плане «Сжатие → прострел» базовая единица — STEP / цена; в процентах разброс квартального STEP за 5 лет сужается (BTC 19,7× → 13,2×), но скачки между кварталами до 6–8× остаются.

⚖ На MOEX (mamba) STEP почти постоянен в пунктах, потому что цена индекса меняется мало.

Мелкая и крупная ступенька для одного и того же рынка.

Два масштаба на инструмент: S — STEP рабочей цепочки, M — лучший кандидат крупного диапазона калибратора или STEP Андрея. M ≈ 2,4–2,7 × S (RTS 110/267, MIX 250/675).

Цена провалилась почти к полу — ошиблись, выходим с маленьким убытком.

Уровень S0 ± 2·STEP; срабатывает с буфером 0,5·STEP, то есть на S0 ± 1,5·STEP. Риск сделки ≈ 1,5·STEP.

⚖ Core v2: после PARTIAL стоп не срабатывает; «Новый стоп»: закрывает остаток, а после стопа ставит две S0 по телам свечей.

Насколько уверенно результат отличается от нуля, а не от случайности.

Средний результат / стандартное отклонение × √n. В отчётах тренда и гипотез пишется рядом со средним (например, t +2,45 по дням); порог прохождения Г2 — t ≥ 2.

8-я ступенька — «потолок» этажа, забираем всё.

Уровень S0 ± 8·STEP: закрыть остаток, конец сегмента. Дальше — прицеливание к следующему.

⚖ Цена выхода: в Core v2 — close свечи, в «Новом стопе» — сам уровень TARGET.

Каждую неделю выбираем ступеньку по прошлому и честно смотрим, что вышло дальше.

STEP считается только по прошлым свечам (раз в неделю, в понедельник), следующая неделя торгуется выбранным STEP, цепочка непрерывная. Так стенд step_prot сравнивает все правки калибратора.

⚖ Отличается от проверки вперёд mamba: там правило замораживают один раз и ждут новых сделок.

Как часто выигрываем, во сколько раз выигрыши больше проигрышей.

WR — доля прибыльных сделок; PF — сумма прибылей / сумма убытков (по net); бп — базисный пункт, 0,01 % цены. В отчётах тренда (#29) результат пишут в бп на сделку и PF.

⚖ PF и бп встречаются только в cryptotrader (strategy-29: PF 0,28–1,11; проверки объёма и 4H); в mamba PF не найден. WR: Core v2 делит прибыльные на все завершённые, включая нулевые; Filter5MSegments нулевые исключает; в cryptotrader «чистый успех» — net > 0 после издержек, безубыток не победа.