BASEбаза знаний трейдинга
EN

Единица масштаба

STEP (степ) шаг · STEP S / STEP M

STEP — высота одной ступеньки на лестнице цены. Всё остальное меряется этими ступеньками.

Единица масштаба сегментной системы в пунктах цены. Все уровни сегмента линейны по STEP; R = пункты / STEP. Типичный STEP ≈ 1 медиана размаха свечи.

⟳ уточняется

STEP — это «линейка», которой мы меряем рынок. Как клеточки в тетради: всё считается в клеточках, а не в сантиметрах.

Представь лестницу. STEP — высота одной ступеньки. Её не придумывают с потолка: смотрят, на сколько цена обычно «прыгает» за одну свечу, и делают ступеньку примерно такой же.

У биткоина ступенька — сотни долларов, у газа — доли копейки. Но в ступеньках правила одинаковые для всех.

Что меряется ступеньками

Весь сегмент («этаж») — это 8 ступенек. Как в настольной игре клетками:

  • поднялись на 3 ступеньки от старта — движение пошло, входим;
  • откатились ниже 2-й (с небольшим запасом) — ошиблись, выходим;
  • дошли до 6-й — забираем половину выигрыша;
  • до 8-й — забираем всё, этаж пройден.

Даже выигрыш считают в ступеньках: «заработали 2 ступеньки» — это 2R. Так можно сравнивать биткоин с газом.

Почему важно угадать высоту ступеньки

Одна и та же цена на мелкой и крупной сетке ступенек Маленькая ступенька Большая ступенька много сигналов, много комиссий сигналов мало, ждать долго
Одна и та же цена. Слева мелкая сетка: каждый откат выглядит как разворот. Справа крупная: цена проходит всего пару ступенек.
  • Слишком маленькая — цена всё время «спотыкается», сделок очень много, и за каждую платим комиссию бирже. Как платить за автобус на каждой остановке.
  • Слишком большая — цена почти никогда не доходит до цели, сделок почти нет.

Как её подбирают

Программа-калибратор берёт кусок истории, перебирает сотни вариантов высоты ступеньки и для каждого «проигрывает» прошлое: сколько было бы сделок и сколько бы заработали. Лучший вариант становится STEP.

Честный вывод из проверок: идеальной ступеньки нет. Лучшая по прошлому не обязательно окажется лучшей завтра. Пробовали даже менять ступеньку на ходу, когда рынок становится бурнее или спокойнее, — лучше не стало. Поэтому сейчас ищут преимущество не в размере ступеньки, а в том, где и в какую сторону входить.

Пример. Какао, один торговый день, две разные ступеньки: 0,144 и 0,214. С первой получилось 82 сегмента и +12 R, со второй — 60 сегментов и −10 R. Разница огромная, но это всего один день, — делать вывод по нему нельзя.

Определение

STEP — единица масштаба сегментной системы S0, заданная в пунктах цены инструмента (не %, не ATR). Через неё выражены все уровни сегмента: KEY ±3, STOP ±2 (срабатывает с буфером на ±1,5), PARTIAL ±6, TARGET ±8 STEP; разворот — откат на 3·STEP от экстремума close; прицеливание сдвигает ключи на целые STEP с бюджетом U + D ≤ 2.

Формулировки в проектах: «характерная степень волатильности, движение делится на равные части — степы» (cryptotrader), «STEP ≈ размах обычной свечи, сегмент ≈ 8 таких размахов», «пульс инструмента — с каким STEP он делает основные движения» (mamba).

1,01–1,11медиана STEP / медиана размаха, 5m…1d
R = п / STEPрезультат сделки
≥ 2·STEPдо PARTIAL — допуск реальной сделки
k·STEP, k = 2порог сигнала DH

Калибратор автора (протокол v2, логика A)

  1. Окно. 70 свечей на поиск S0 + окно профиля по ТФ: 5M 2000, 15M 800, 1H 500, 4H 300, 1D 125, 1W 75 (для 30M автор не задал, cryptotrader взял 650).
  2. S0 окна. Экстремум первых 70 свечей, дальний от close 71-й.
  3. Профиль размахов. high − low раскладываются смесью двух гауссиан (GMM): μA — спокойные свечи, μB — широкие. Малый диапазон: μA/4 … 1,5·μA, крупный: 1,5·μA … 2·μB.
  4. Сетка. шаг = 10⌊log10(ширина/50)⌋ → 50…~500 кандидатов.
  5. Прогон. Каждый кандидат прогоняется цепочкой ядра от S0 до конца окна:
    score = avgPnL × (0,5 + 0,5·WR) × (1 − 0,5·min(1, maxDD / (10·median_range)))
  6. Выбор. Первый непустой диапазон (на практике всегда малый) → максимум score. Комиссии в оценке нет; score в пунктах и растёт вместе со STEP.
Тепловая карта STEP BTCUSDT 1h: по вертикали STEP в долях медианы, цвет — накопленный R
Тепловая карта STEP, BTCUSDT 1h с 01.09.2025 (cryptotrader step_prot): все кандидаты обоих диапазонов, накопленный R после издержек во времени; шкала «× медиана» от 0,32× до 4,35×.

Связь с остальным

  • Комиссия. Мелкий STEP → больше сделок, и комиссия в R весит больше: ≈ 0,35 R при STEP 224 и ≈ 0,2 R при STEP 377 (BTC 30M); на 5m при m = 0,5 — −0,58 R.
  • DH. Пороги сигналов DH заданы в STEP (разворот s_abs на k·STEP, k = 2), в «Подборе STEP» зоны: DH < 3·STEP — минимумы, > 7·STEP — максимум. Значит, сигналы DH зависят от выбранного STEP: best_step протокола даёт в 2–3 раза больше сигналов, чем STEP со снимков автора.
  • STEP S и STEP M. S — STEP цепочки s01, M — лучший кандидат крупного диапазона (A_КРУПНЫЙ) или STEP Андрея. RTS 110/267, MIX 250/675; STEP M ≈ 2,4–2,7 × STEP S.
  • Золотой тренд. В правило STEP не входит; фильтр «тело опорной ≥ 2 STEP» есть в коде, но в правило не вошёл.
  • Фаза волатильности. volatility_phase.py сравнивает текущий профиль с тем, по которому выбран STEP (μ групп ±1σ, медиана ±30 %, доля широких ±20 п.п.) и выдаёт rescan_step.

Расхождения и открытые вопросы

ТемаКак есть
Старый калибратор → протокол v2Было: стартовый STEP = tick×10, затем 2 × медиана и свой score. С 02.10.2026 — протокол автора (GMM, два диапазона).
Модель калибратора ≠ движок графикаSTEP подбирается на Core v2, торгуется на aimcore/Lab 01.10 → «оптимален для модели калибратора, а не для графика».
Сетка 0,125 (крипта)Кратность меняет выбор: BTC 15м 228,98 → 180, BTC 4ч 1000,56 → 809,25. В s01 — кратность tick_size.
Правила выбора A, B, M_k, F_k, N (22.10)На 5m–1h в минусе все; устойчиво лучшего нет. Добавлен фильтр «STEP ≥ медиана».
«Подбор STEP» mamba (31.10) ⟳Без GMM, сетка 1…10 медиан шагом 0,1, оценка Σ(вес DH × R). Статус 🟡: результаты не разобраны с владельцем.
Окно профиляs01: 2000 → до 5000 свечей. RTS: 111,7 → 124,3. Без выходных STEP на крипте крупнее на 2–24 %.
Динамический STEPПроверен дважды (BTC 30M, 23.10; агент, 02.11) — не лучше постоянного: −202,5 R против −75,5 R.
Ручной STEP владельца ⟳BTC 15M 256,28 → 315; NG 0,015 → 0,004 → 0,015; Мини-MIX 0,608 → 3,6; IMOEXF 2,4665 → 3,5. Правила нет.

Цифры

  • BTCUSDT 1ч, окно 01–24.01.2026: медиана 378,95, μA 331,8, μB 875,6; выбран 160,94 (71 сделка, score −3,65), у крупного 857,65 score +1 619,79 при 4 сделках; на сетке 0,125 — 158,375, сегмент ≈ 1,4 % цены.
  • 27 расчётов (#151): малый диапазон выбран во всех, хотя максимум score в 19 из них — в крупном.
  • Крипта, доля цены: калибратор даёт 0,15 % на 5m, 0,26 % на 15m, 0,43 % на 30m; плюс после комиссии появлялся только при STEP 1,5–3,5 % цены.
  • ETH 1h: выбор автора 12,61 (0,46× медианы) → −5,1 R / 44 сделки; с фильтром «≥ медиана» 29,91 → +6,7 R / 12.
  • NG: STEP 0,015 → ΣR −31; 0,00345 (калибратор) → −43; плато 0,00375–0,00405 → +101…+108 R.
s01 RIZ6, STEP 130: сегменты и панель DH со шкалой в STEP
s01, RIZ6, STEP 130: сегменты #192–#196, справа уровни в цене, внизу DH с левой шкалой в STEP (0–15).

Итог проектов на сегодня: «размер STEP результат не меняет… преимущество надо искать не в STEP, а в выборе места и направления входа».

Источники в проектах (9)
  • cryptotrader/s0/base/step_protocol_v2.py — калибратор автора: GMM (стр. 465), score (993), сетка (1011), выбор (1240)
  • cryptotrader/src/step.html — разбор калибратора по шагам, пример BTC 15M
  • cryptotrader/src/dynstep.html — динамический STEP против постоянного (BTC 30M)
  • cryptotrader/step_prot/JOURNAL.md — сравнение правил выбора A, B, M_k, F_k, N (22.10)
  • cryptotrader/step_prot/heatmap.py — тепловая карта STEP
  • mamba/lab/platform/s01/stepfit.py — новый «Подбор STEP» (31.10): сетка 1…10 медиан, вес по DH
  • mamba/lab/platform/s01/steps.py — «Расчёт STEP» s01 на MOEX
  • mamba/lab/step/PLAN.md — план «Подбора STEP», статус 🟡
  • mamba/PLAN.md — ручные STEP владельца: NG #294–#299, Мини-MIX #376, IMOEXF #98